バルサラの破産確率！

皆さん！こんにちは。

新たない一週間、元気に出発しましょう＾＾




さて今日は少し重たい話です。

投資をされている方なら一度は

聞いた事があると思いますが

『バルサラの破産確率』についてです。




これはナウザー・バルサラという数学者が考案した

トレードを繰り返していて資金が底をつく確率です。




一般的には

このような表で表されますが

これでは不十分です。


勝率、損益率の他にリスク資金比率が

加わらないと正確な数値は計算できません。


リスク資金比率は『一回のトレードで損切る資金の割合』

のことですが、この比率が違うと全然数値が違って来ます。


この破産確率を簡単に計算できるのが

こちらのサイト にあります。


これに基づいて先週の私のトレード結果を

当てはめてみますと、

勝率70％、損益率0.72でありましたので

仮に証拠金5万円、損切りは5pipsの500円だとすると

リスク資金比率は1％になります。


すると55％の確率で破産します

先週は＋10pipsで終って良かった～～～

なんてのん気なことを言っていると、

証拠金が少なくフルレバレッジを掛けていたなら

この数値ですとかなりの確率で破産します（汗）


しかし仮に同じ勝率70％、損益率0.72であっても

証拠金50万円、ロット1の損切り5pipsの500円だと

リスク資金比率は0.1％になります。


すると破産確率は0.2％までに下がります。

ですから如何にフルレバが恐ろしいかが

分かります。


まともな人間でしたらトレードをすると

『プロスペクト理論』 が働きます。

これは至極真っ当な感覚です。


ですがこれを克服して、利を延ばしかつ

勝率を挙げないと資金稼働率が目一杯の人は

必ずと言っていい程、破産します！！


現に私も過去に2度、資金がショートして

退場を喰らいました（笑）

しかし性懲りもなくまた戻って来ました。


私が3度目の退場を喰らわない為には

資金稼働率を下げるか、

勝率と損益率を上げるかのどちらかでしかありません。


しかし資金稼働率を下げると

なかなか資金が増えずにイライラし、

勝率と損益率を上げるには

相当な自己変革が求められます。

これがＦＸで90％の人が負ける難しさですね＾＾

タグ：バルサラの破産確率